Рейтинг@Mail.ru
 


ГЛОССАРИЙ

 

Рынок FOREX
Это международный валютный рынок, созданный в 1971 году. Является  самым большим по обороту денег финансовым рынком мира, охватывающим все основные экономически развитые страны, на сегодняшний день имеет оборот более 3 трлн долларов США в день.

 

Биржа CME Group
CME Group Inc. —  это крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты.

 

Фьючерс  
Это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива оговорены заранее в спецификации биржевого контракта.

 

Дериватив  
(“производный” от англ.”derivative”) – это производный финансовый инструмент от базисного актива. В качестве базисного актива может выступать любой продукт или услуга. Другими словами, дериватив – это финансовый контракт между сторонами, который основывается на будущей стоимости базисного актива.

CFD 
(англ. Contract For Difference, CFD)  - это контракт на разницу цен различных базовых активов. Чаще всего ими выступают активы, торгуемые на финансовых рынках. При заключении такого контракта одна сторона обязуется передать другой стороне разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью в конце действия контракта. При этом контракт не предполагает передачи права собственности на сам базовый актив.
Обычно в CFD не оговаривается срок действия, и контракт может прекращаться по заявлению одной из сторон, которой предоставлено такое право.

Валютная пара
Это торговый инструмент, представляющий собой отношение цены одной валюты к другой. Валютные пары являются самыми распространенными инструментами  на валютном рынке Форекс. 

Базовый актив
Это актив, на котором основывается производный финансовый инструмент, финансовый дериватив (фьючерса, опциона). Данный актив поставляется по договору (если подразумевается поставка), цена актива (или числовое значение показателя) является базой для расчёта при исполнении срочного договора

Диверсификация
Это распределение инвестиций по разным финансовым инструментам. К примеру, размер нашего риска на сделку позволяет нам приобрести сегодня три контракта на нефть. Однако если сделка закроется в убыток, мы получим убыток по всем трем контрактам. Если кроме нефти, к примеру, есть торговые сигналы на покупку газа и золота, то мы можем вместо трех контрактов по нефти, купить по одному контракту нефти, газа и золота. Таким образом, вероятность получения большого убытка мы снижаем. Это и есть диверсификация. Лучше всего диверсификацию описывает древняя русская пословица: «Не храните яйца в одной корзине»

Риск на сделку
Это размер убытка, получаемого трейдером на счете от закрытия сделки, в случае, если сделка закрывается по Stop Loss ордеру. Размер убытка трейдер определяет сам, всегда заранее, до входа в сделку. Для абсолютного большинства торговых стратегий,  нормальным, как правило, считается риск на сделку в размере 1-2% от депозита.

Просадка, максимальная просадка (drawdown), максимальный убыток 
Это максимальный размер убытка на торговом счете, в процентах от номинального (начального) депозита торгового счета.  Это один из важнейших показателей эффективности торговой стратегии. Он неразрывно связан с «Риском на сделку» и «Доходностью стратегии». Увеличивая риск на сделку, мы увеличиваем количество контрактов для входа в сделку, тем самым вырастает доходность торговой системы но и увеличивается максимальная просадка.  Короткая формула оценки эффективности торговой системы обычно звучит так: При тестировании на исторических данных за последние 5 лет, торговая система,  при риске на сделку 1%, показала среднюю доходность 40% годовых, при максимальной просадке 10%. Опираясь на эти цифры, мы можем принимать решение о размере риска на сделку и соответственно о размере ожидаемой прибыли при известной максимальной просадке.  То есть, если для нас приемлема максимальная просадка не 10, а 20%, то мы можем увеличить риск на сделку в два раза. Соответственно и ожидаемая доходность вырастет в два раза с 40 до 80% годовых. Достижение максимальной просадки, обычно является поводом для пересчета и перепроверки торговой стратегии. 

Риск на депозит (торговый счет)
Это максимально допустимый размер  убытка на торговом счете, в процентах от номинального (начального) депозита торгового счета. Риск на депозит  обычно оговаривается  заранее, до начала торговли на счете.  По достижении убытка на счете, равному заранее оговоренному «Риску на депозит», обычно, прекращается торговля, пересчитывается и перепроверяется торговая стратегия. 

Фактор прибыли (Profit factor)
Это  фактор доходности торговой системы. Он рассчитывается  за определенный период, как отношение суммы профитов положительных сделок к сумме убытков отрицательных сделок. Обычно, торговую стратегию можно считать заслуживающей внимания, если ее Profit factor на протяжении длительного периода (несколько лет) равен как минимум двум.


Риск менеджмент, cоотношение риска к прибыли
Это система управления рисками при торговле на любых рынках. Это основополагающее понятие, без которого невозможно длительное получение прибыли путем торговли.  Риск менеджмент строится из таких понятий, как «Риск на сделку», «Риск на день», «Риск на депозит». Каждый трейдер сам определяет исходя из своей торговой стратегии  размеры рисков. Нормальным риском на сделку, считается, как правило, риск 1% от суммы депозита, риском на день 3-5% от суммы депозита,  и риск на депозит 10-15% от суммы депозита. Риск менеджмент,  как правило, также включает  ограничение на количество убыточных сделок подряд в заданный период, соотношение риска к прибыли. Нормальным, как правило, считается соотношение риска к прибыли 1 к 3.  Это значит, что мы должны так выстраивать свою торговую стратегию, чтобы при входе в сделку, наш Stop Loss составлял 1 часть (к примеру, 10$), а Take Profit составлял 3 части (30$). Таким образом, даже если наша торговая стратегия имеет всего 30% положительных сделок, при таком соотношении риска к прибыли  (равном 1 к 3),  мы всегда будем торговать в плюс. Несложно подсчитать, что если всего у нас, к примеру, 100  сделок, из которых 70% убыточных, то есть 70 сделок по 10$ убытка - это 700$ убытка, а 30% положительных сделок, то есть 30 сделок по 30$ профита – это 900$ профита. Таким образом 900$-700$=200$ это и есть  прибыль от торговой системы с применением риск менеджмента. Существуют также торговые стратегии, где соотношение риска к прибыли обратное, к примеру 3 к 1. Эти торговые стратегии отличаются большим процентным соотношением положительных сделок, к примеру 80 % и выше. Тех трейдеров, которые имеют прибыльную торговую стратегию и при этом строго придерживаются системы риск менеджмента  -  рынок обязательно вознаграждает. 

Торговая стратегия 
Это проверенный на исторических данных алгоритм действий трейдера на торговом счете, направленный на извлечение прибыли. Торговые стратегии бывают ручные, полуавтоматические и автоматические. 

Портфельная торговля
Это торговля с применением одновременно нескольких торговых  инструментов и (или) торговых стратегий, входящих в так называемый «Портфель». Портфельная торговля применяется для диверсификации  - распределения инвестиций по разным финансовым инструментам с целью снижения рисков.

Трейдер
Это человек, который работает на финансовых рынках с ценными бумагами. В smartmoney24.ru работает команда профессиональных трейдеров-портфельных управляющих. Каждый из них работает с проверенной торговой системой, активно использует системы риск менеджмента и имеет ясную, наблюдаемую историю торговли.

Торговый сигнал
Торговый сигнал включает в себя цену входа и цену выхода на основе определенного метода торговли. В Smart Money 24 команда трейдеров оперативно дает инвесторам свои рекомендации, где стоит купить, продать, или разместить стоп-ордер.

Messenger
Это программа передачи сообщений, как WhatsApp или Skype. SmartMoney 24 разработал свой собственный Messenger. С помощью этой программы инвесторы мгновенно получают уведомления от трейдеров.  Messenger SmartMoney 24 является одним из самых современных средств связи в онлайн-торговле.

Длинная позиция (Long)
Это покупка инструмента в расчёте на повышение курса. Применительно к валютным парам: покупка базовой валюты за валюту котировки. Это операция при которой мы ожидаем удлинения следующей позиции. Т.е. мы купили внизу (при низкой цене) и теперь ждем её увеличения для продажи.

Короткая позиция (Short)
Это продажа инструмента в расчёте на понижение курса. Применительно к валютным парам: продажа базовой валюты за валюту котировки. Мы сначала продали по высокой цене, а потом ждём уменьшения цены для выкупа назад.

Типы ордеров на бирже: 
Отложенные лимитные ордера на вход в сделку:
Buy Limit 
Это отложенный ордер на покупку инструмента по  цене, которая находится заведомо ниже текущей цены инструмента.  Он выставляется ниже текущей цены инструмента в расчете на то, что цена опустится до цены выставления Buy Limit  ордера и мы купим инструмент (войдем в длинную позицию, то есть в Long) в том самом месте, где был выставлен  Buy Limit .
Sell Limit
Это отложенный ордер на продажу инструмента по  цене, которая находится заведомо выше текущей цены инструмента.  Он выставляется выше текущей цены инструмента в расчете на то, что цена поднимется  до цены выставления Sell Limit  ордера и мы продадим инструмент (войдем в короткую позицию, то есть в Short) в том самом месте, где был выставлен  Sell Limit . Исполнение  ордеров Sell Limit  на рынке Forex отличается от исполнения  ордеров Sell Limit  на биржах CME Group и ММВБ РТС. На биржах CME Group и ММВБ РТС ордер Sell Limit исполняется по той цене, на которую он и был выставлен.  Говоря простым языком, если вы выставили Sell Limit ордер на цену 1.2947, в расчете продать по этой цене, то если цена дойдет до значения 1.2947  - ордер будет исполнен точно по этой цене.  На рынке Forex, если вы выставили Sell Limit ордер на цену 1.2947, в расчете продать по этой цене, то цена должна «пройти»  значение  1.2947 на величину спреда вверх. Если спред в данный момент составляет 3 пункта, цена должна пройти до 1.2944 и в этот момент вам продадут по цене 1.2947, то есть вы войдете в сделку сразу в минус 3 пункта, то есть ваша сделка откроется в минусе на величину спреда.  Аналогичная ситуация с исполнением ордеров Buy Limit.

Отложенные рыночные ордера на вход в сделку:
Buy Stop
Это отложенный ордер на покупку инструмента по  цене, которая находится заведомо выше текущей цены инструмента.  Это так называемый ордер «на пробой».  Когда цена достигнет значения, на которое  был выставлен Buy Stop ордер, ( к примеру, 1.2947),  мы купим инструмент (войдем в длинную позицию, то есть в Long) в том месте, где был выставлен  Buy Stop. Особенность  исполнения данного типа ордера заключается в том, что в момент, когда цена достигает значения, на которое выставлен ордер, ордер становится «рыночным ордером на покупку» и сводится с ближайшим ордером на продажу, то есть,  говоря простым языком,  мы купим по цене ближайшего ордера на продажу,  а  это, в свою очередь, может быть 1.2947 или 1.2948 или даже выше.

Sell Stop
Это отложенный ордер на продажу инструмента по  цене, которая находится заведомо ниже текущей цены инструмента.  Это так называемый ордер «на пробой».  Когда цена достигнет значения, на которое  был выставлен Sell Stop ордер, мы продадим инструмент (войдем в короткую позицию, то есть в Short) в том месте, где был выставлен  Sell Stop. Особенность  исполнения данного типа ордера заключается в том, что в момент, когда цена достигает значения, на которое выставлен ордер, ордер становится «рыночным ордером на продажу» и сводится с ближайшим ордером на покупку, то есть,  говоря простым языком,  мы продадим по цене ближайшего ордера на покупку,  а  это, в свою очередь, может быть 1.2946 или 1.2945 или даже ниже.


Фиксирующие ордера: 
Take Profit (TP)
Это отложенный ордер, предназначенный для выхода из позиции с фиксацией прибыли.  Если вы находитесь в длинной позиции (в Long), то Take Profit  ордером будет Sell Limit. Если вы находитесь в короткой позиции (в Short), то Take Profit  ордером будет Buy Limit. 
Stop Loss (SL)
Это отложенный ордер, предназначенный для выхода из позиции с фиксацией убытка.  
Если вы находитесь в длинной позиции (в Long), то Stop Loss ордером будет Sell Stop. Если вы находитесь в короткой позиции (в Short), то Stop Loss ордером будет Buy Stop.


 

 

Close

Контакт

У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами. Наши операторы ответят Вам в ближайшее время.

 

 

+7 499 398 07 78

 

Сообщение

Captcha